Сравнение FPE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FPE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 12.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и SGOV
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
FPE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FPE
SGOV
Сравнение FPE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 20.61 | -19.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 283.87 | -281.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 201.33 | -200.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 411.31 | -409.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4,618.08 | -4,610.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 20.61 | -19.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 14.12 | -13.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 12.34 | -11.83 |
Корреляция
Корреляция между FPE и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и SGOV
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и SGOV
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -0.03% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -0.01% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -0.03% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | 0.00% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.00% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и SGOV
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.06% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 0.13% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 0.20% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 0.24% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 0.24% | +9.92% |