Сравнение FPE с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
FPE и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -1.22% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 1.69% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.
FPE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.23%
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и PREF
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
FPE vs. PREF — Ранг доходности на риск
FPE
PREF
Сравнение FPE c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.69 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.22 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.95 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.56 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FPE и PREF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и PREF
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PREF в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.95% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и PREF
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -22.99% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.88% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -16.99% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.96% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.73% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.66% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и PREF
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.73% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.49% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.44% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.84% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 6.35% | +3.81% |