PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%10.52%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.86%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.86%.


PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий PREF и SGOV

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

PREF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

20.61

-18.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

284.11

-281.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

201.50

-200.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

408.95

-406.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

4,591.55

-4,582.99

PREF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

20.61

-18.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

14.11

-13.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

12.33

-11.70

Корреляция

Корреляция между PREF и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и SGOV

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SGOV в 3.99%


TTM202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.99%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREF и SGOV

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-0.03%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-0.01%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-0.03%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

0.00%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.00%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и SGOV

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.06%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.13%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

0.20%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

0.24%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

0.24%

+6.11%