Сравнение PREF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PREF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 10.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.86% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.86%.
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и SGOV
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PREF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PREF
SGOV
Сравнение PREF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 20.61 | -18.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 284.11 | -281.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 201.50 | -200.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 408.95 | -406.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 4,591.55 | -4,582.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 20.61 | -18.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 14.11 | -13.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 12.33 | -11.70 |
Корреляция
Корреляция между PREF и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и SGOV
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SGOV в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.99% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и SGOV
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -0.03% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.01% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -0.03% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | 0.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | 0.00% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и SGOV
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.06% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.13% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.20% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 0.24% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.24% | +6.11% |