PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с PFXF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

FPE и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и PFXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-1.22%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PFXF по среднегодовой доходности: 5.23% против 4.96% соответственно.

FPE

1 день
0.74%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.01%
3 года*
9.91%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.23%

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Сравнение комиссий FPE и PFXF

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

FPE vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEPFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.63

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.66

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

5.98

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между FPE и PFXF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PFXF

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности PFXF в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.95%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PFXF

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFXF.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-35.49%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-6.84%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-21.80%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-35.49%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-4.75%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.94%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.90%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PFXF

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.24%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.58%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

6.82%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

10.83%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

10.81%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

13.16%

-3.00%