Сравнение FPE с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
FPE и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPE имеют среднегодовую доходность 5.27%, а акции HYG немного отстают с 5.16%.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и HYG
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
FPE vs. HYG — Ранг доходности на риск
FPE
HYG
Сравнение FPE c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.87 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 9.57 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPE и HYG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и HYG
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и HYG
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -34.25% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.93% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -15.79% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -22.03% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.05% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.27% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.75% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и HYG
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.27% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.30% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.93% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 5.57% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.51% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 8.31% | +1.85% |