PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FPE is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. FPE is actively managed, while HYG is passively managed. Over the past 10 years, FPE returned 5.04%/yr vs 4.91%/yr for HYG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FPE charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности FPE и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPE имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции HYG немного отстают с 4.91%.

FPE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.31%
1 год
8.25%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between FPE and HYG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.49

Over the past year, FPE and HYG have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FPE и HYG

Секторы
FPE
HYG

Финансовые услуги

9.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%
99.6%

Недвижимость

2.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FPE
9.2%
HYG

-

Коммунальные услуги

FPE
3.1%
HYG
99.6%

Недвижимость

FPE
2.3%
HYG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FPE
0.8%
HYG

-

Коммуникационные услуги

FPE
0.4%
HYG

-

Промышленность

FPE
0.4%
HYG

-

Сырьевые материалы

FPE

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

FPE

-

HYG

-

Энергетика

FPE

-

HYG

-

Здравоохранение

FPE

-

HYG

-

Технологии

FPE

-

HYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

FPE vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.72

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.59

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.79

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

12.34

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FPE и HYG

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-34.25%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.34%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-4.56%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-15.79%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-22.03%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.09%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.24%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.53%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и HYG

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.05%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.21%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

3.01%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.81%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

7.53%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

8.29%

+1.88%

Сравнение комиссий FPE и HYG

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и HYG

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

FPE and HYG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYG has higher volatility (1.21%) compared to FPE (1.05%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, FPE leads with 5.04% vs 4.91% for HYG. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FPE has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPE has performed better with a 5.04% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 5.84% for FPE.

FPE is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while HYG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.49% for HYG.

FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор