PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPE с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPE и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPE имеют среднегодовую доходность 5.27%, а акции HYG немного отстают с 5.16%.


FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Preferred Securities & Income ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FPE и HYG

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

FPE vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.87

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.82

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.57

-2.26

FPE vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPEHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между FPE и HYG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и HYG

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок FPE и HYG

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


FPEHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-34.25%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.93%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-15.79%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-22.03%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.05%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.27%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.75%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и HYG

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.27% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPEHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.93%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

5.57%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

7.51%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

8.31%

+1.85%