Сравнение FPCIX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
FPCIX управляется Fidelity. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCIX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCIX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | -1.19% | 7.42% | 1.71% | 5.98% | -14.76% | -0.81% | 9.39% | 9.20% | -0.33% | 4.73% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCIX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FPCIX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.59% соответственно.
FPCIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.06%
VBTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCIX и VBTIX
FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
FPCIX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
FPCIX
VBTIX
Сравнение FPCIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCIX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.79 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.10 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FPCIX и VBTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCIX и VBTIX
Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VBTIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | 2.84% | 3.83% | 4.17% | 3.55% | 2.69% | 3.01% | 4.99% | 3.75% | 2.94% | 2.70% | 4.13% | 2.45% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPCIX и VBTIX
Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -18.90% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.73% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -18.13% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -18.90% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -3.14% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -2.32% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.96% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCIX и VBTIX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCIX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.55% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.58% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 4.36% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.99% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.97% | +0.06% |