PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPCIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FPCIX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-1.19%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%-0.33%4.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.06% против 13.98% соответственно.

FPCIX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.29%
1 год
3.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.06%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с FTBFXFPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SGOV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FPCIX и SPY

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FPCIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.30

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между FPCIX и SPY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и SPY

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		2.84%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и SPY

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FPCIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-55.19%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.05%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-24.50%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-33.72%

+14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.24%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-9.09%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.52%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и SPY

Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPCIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.31%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.47%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

19.05%

-14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

17.06%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

17.92%

-12.89%