PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с FIWGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPCIX с FIWGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX).

FPCIX управляется Fidelity. FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и FIWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCIX и FIWGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.97%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%1.84%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FIWGX с доходностью -0.76%.

FPCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.97%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.09%

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с FTBFXFPCIX с AMCPXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPYFPCIX с SGOV
Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND

Сравнение комиссий FPCIX и FIWGX

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FIWGX в 0.46%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund

Доходность на риск

FPCIX vs. FIWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c FIWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXFIWGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.77

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.49

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. FIWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и FIWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXFIWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между FPCIX и FIWGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и FIWGX

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FIWGX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		2.83%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и FIWGX

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и FIWGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPCIXFIWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-18.42%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.25%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-18.42%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.92%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.10%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и FIWGX

Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPCIXFIWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.31%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.74%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.92%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

6.06%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

5.53%

-0.50%