PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPCIX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FPCIX управляется Fidelity. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.97%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%-0.33%4.73%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FPCIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.54% соответственно.

FPCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.97%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.09%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с FTBFXFPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с AGGFPCIX с EEMFPCIX с SPYFPCIX с SGOV
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FPCIX и FXNAX

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FPCIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.93

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.33

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

4.68

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между FPCIX и FXNAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и FXNAX

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		2.83%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и FXNAX

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPCIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-19.51%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.71%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-18.54%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-19.51%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.53%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.87%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.96%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и FXNAX

Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.48% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPCIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.55%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.58%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.35%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

6.04%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.99%

+0.04%