PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPCIX с FTBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPCIX (Strategic Advisers Core Income Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FPCIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPCIX returned 2.00%/yr vs 2.45%/yr for FTBFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FPCIX charges 0.31%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.45% соответственно.

FPCIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.17%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
2.00%

FTBFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.86%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPCIX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.33%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%-0.33%4.73%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.36%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between FPCIX and FTBFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.92

The correlation between FPCIX and FTBFX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPYFPCIX с SCHX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

FPCIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.43

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.15

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.92

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

5.84

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.92

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и FTBFX

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPCIXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-18.25%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.89%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.51%

-5.82%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-18.25%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

-18.25%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.51%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.32%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.95%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и FTBFX

Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPCIXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.38%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.78%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.87%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

5.67%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.73%

+0.33%

Сравнение комиссий FPCIX и FTBFX

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и FTBFX

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		3.56%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FPCIX and FTBFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPCIX has higher volatility (1.67%) compared to FTBFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FPCIX dropped -19.60% vs FTBFX's -18.25%.

FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPCIX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор