Сравнение FPCIX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
FPCIX управляется Fidelity. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCIX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCIX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | -0.97% | 7.42% | 1.71% | 5.98% | -14.76% | -0.81% | 9.39% | 9.20% | -0.33% | 4.73% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.10% соответственно.
FPCIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.09%
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCIX и STIP
FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
FPCIX vs. STIP — Ранг доходности на риск
FPCIX
STIP
Сравнение FPCIX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCIX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.12 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 3.23 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.10 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.94 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.12 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.27 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.27 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.05 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FPCIX и STIP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCIX и STIP
Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | 2.83% | 3.83% | 4.17% | 3.55% | 2.69% | 3.01% | 4.99% | 3.75% | 2.94% | 2.70% | 4.13% | 2.45% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPCIX и STIP
Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -5.50% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.95% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -5.50% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -5.50% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.33% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -1.00% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.28% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCIX и STIP
Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.60% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.97% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 1.83% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 2.76% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 2.45% | +2.58% |