PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPCIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPCIX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FPCIX управляется Fidelity. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPCIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		-0.97%7.42%1.71%5.98%-14.76%-0.81%9.39%9.20%1.04%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FPCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.97%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
2.09%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FPCIX:
FPCIX с FTBFXFPCIX с AMCPXFPCIX с FIWGXFPCIX с AGGFPCIX с FXNAXFPCIX с EEMFPCIX с SPY
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FPCIX и FNILX

FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FPCIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCIX
Ранг доходности на риск FPCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPCIXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

7.14

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPCIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между FPCIX и FNILX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCIX и FNILX

Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCIX
Strategic Advisers Core Income Fund		2.83%3.83%4.17%3.55%2.69%3.01%4.99%3.75%2.94%2.70%4.13%2.45%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPCIX и FNILX

Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPCIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-33.76%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.18%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-25.40%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-6.36%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.47%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.57%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCIX и FNILX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPCIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.33%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.59%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

18.44%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

17.27%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

20.19%

-15.16%