Сравнение FPCIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FPCIX управляется Fidelity. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | -0.97% | 7.42% | 1.71% | 5.98% | -14.76% | -0.81% | 9.39% | 9.20% | -0.33% | 4.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FPCIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.68% соответственно.
FPCIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.09%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCIX и BND
FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FPCIX vs. BND — Ранг доходности на риск
FPCIX
BND
Сравнение FPCIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.78 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FPCIX и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCIX и BND
Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | 2.83% | 3.83% | 4.17% | 3.55% | 2.69% | 3.01% | 4.99% | 3.75% | 2.94% | 2.70% | 4.13% | 2.45% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FPCIX и BND
Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -18.58% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.44% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -17.91% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -18.58% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -2.54% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -3.07% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.90% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCIX и BND
Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.63% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.52% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.30% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.00% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.52% | -0.49% |