PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. FPAG is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, FPAG returned 25.56% vs 39.65% for VFLO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и VFLO

2026 (YTD)202520242023
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%25.17%15.64%11.63%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between FPAG and VFLO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between FPAG and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и VFLO

Секторы
FPAG
VFLO

Коммуникационные услуги

17.8%
4.7%

Сырьевые материалы

14.6%
4.3%

Технологии

12.9%
38.4%

Промышленность

12.2%
3.4%

Здравоохранение

12.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
17.2%

Финансовые услуги

9.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
0.0%

Энергетика

1.4%
12.2%

Коммунальные услуги

0.2%
1.7%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
VFLO
4.7%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
VFLO
4.3%

Технологии

FPAG
12.9%
VFLO
38.4%

Промышленность

FPAG
12.2%
VFLO
3.4%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
VFLO
17.2%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
VFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
VFLO
0.0%

Энергетика

FPAG
1.4%
VFLO
12.2%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
VFLO
1.7%

Недвижимость

FPAG
0.0%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с AOA
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

FPAG vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.66

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.83

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

8.00

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

24.33

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.66

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.65

-0.97

Просадки

Сравнение просадок FPAG и VFLO

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-17.79%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-4.98%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-2.42%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.63%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и VFLO

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 4.27%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.02%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.05%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.98%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

15.93%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

15.93%

+3.46%

Сравнение комиссий FPAG и VFLO

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и VFLO

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and VFLO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to FPAG (4.27%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 25.56% for FPAG. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

FPAG has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.18% for VFLO.

FPAG is categorized as Global Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FPA and Victory. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор