PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с KLMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. FPAG is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, FPAG returned 25.56% vs 27.90% for KLMT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.41%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и KLMT

2026 (YTD)20252024
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%25.17%3.57%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between FPAG and KLMT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between FPAG and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и KLMT

Секторы
FPAG
KLMT

Коммуникационные услуги

17.8%
9.6%

Сырьевые материалы

14.6%
2.8%

Технологии

12.9%
30.0%

Промышленность

12.2%
10.2%

Здравоохранение

12.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Финансовые услуги

9.5%
16.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.6%

Энергетика

1.4%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Недвижимость

0.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
KLMT
9.6%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
KLMT
2.8%

Технологии

FPAG
12.9%
KLMT
30.0%

Промышленность

FPAG
12.2%
KLMT
10.2%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
KLMT
8.0%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
KLMT
9.2%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
KLMT
16.9%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
KLMT
4.6%

Энергетика

FPAG
1.4%
KLMT
4.1%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
KLMT
2.0%

Недвижимость

FPAG
0.0%
KLMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с VOOFPAG с AOA
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

FPAG vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.22

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.10

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.94

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

12.77

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.22

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.29

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FPAG и KLMT

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-16.87%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.54%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-1.91%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.19%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и KLMT

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.71%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.07%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.61%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

15.83%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

15.83%

+3.56%

Сравнение комиссий FPAG и KLMT

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и KLMT

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KLMT в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and KLMT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.27%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 25.56% for FPAG. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.39% for FPAG.

They also come from different issuers: FPA and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор