PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 19.96%/yr vs 27.44%/yr for GVAL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

FPAG

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.06%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.45%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и GVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		5.81%25.17%15.64%29.55%-17.87%3.26%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%2.22%

Correlation

The correlation between FPAG and GVAL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.66

The correlation between FPAG and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и GVAL

Секторы
FPAG
GVAL

Коммуникационные услуги

16.2%
4.3%

Сырьевые материалы

14.0%
7.7%

Технологии

13.8%
9.4%

Здравоохранение

13.7%

-

Промышленность

12.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.7%

Финансовые услуги

9.7%
16.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
1.8%

Энергетика

1.3%
6.8%

Коммунальные услуги

0.2%
3.7%

Недвижимость

0.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

FPAG
16.2%
GVAL
4.3%

Сырьевые материалы

FPAG
14.0%
GVAL
7.7%

Технологии

FPAG
13.8%
GVAL
9.4%

Здравоохранение

FPAG
13.7%
GVAL

-

Промышленность

FPAG
12.4%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.0%
GVAL
2.7%

Финансовые услуги

FPAG
9.7%
GVAL
16.9%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.7%
GVAL
1.8%

Энергетика

FPAG
1.3%
GVAL
6.8%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
GVAL
3.7%

Недвижимость

FPAG
0.0%
GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с FEGEFPAG с AVDEFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с AOA
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

FPAG vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAGGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.82

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.72

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.81

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

14.52

-8.15

FPAG vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPAG и GVAL

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-46.82%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.50%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-15.72%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.31%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-13.82%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и GVAL

Текущая волатильность для FPA Global Equity ETF (FPAG) составляет 5.32%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FPAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.37%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.81%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.55%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.60%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.00%

+0.42%

Сравнение комиссий FPAG и GVAL

FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и GVAL

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.38%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and GVAL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.37%) compared to FPAG (5.32%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs GVAL's -46.82%.

On 3-year performance, GVAL leads with 27.44% vs 19.96% for FPAG. On fees, FPAG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 27.44% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPAG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.38% for FPAG.

They also come from different issuers: FPA and Cambria. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор