PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - FPAG is a Global Equities fund actively managed by FPA, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.91%/yr vs 18.70%/yr for DFAI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

FPAG

1 день
1.38%
1 месяц
4.55%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.56%
3 года*
21.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и DFAI

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		9.06%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%3.36%

Correlation

The correlation between FPAG and DFAI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between FPAG and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и DFAI

Секторы
FPAG
DFAI

Коммуникационные услуги

17.8%
3.7%

Сырьевые материалы

14.6%
8.8%

Технологии

12.9%
9.3%

Промышленность

12.2%
19.5%

Здравоохранение

12.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Финансовые услуги

9.5%
22.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.4%

Энергетика

1.4%
6.8%

Коммунальные услуги

0.2%
4.0%

Недвижимость

0.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
DFAI
3.7%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
DFAI
8.8%

Технологии

FPAG
12.9%
DFAI
9.3%

Промышленность

FPAG
12.2%
DFAI
19.5%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
DFAI
8.6%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
DFAI
22.5%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
DFAI
6.4%

Энергетика

FPAG
1.4%
DFAI
6.8%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
DFAI
4.0%

Недвижимость

FPAG
0.0%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с VOOFPAG с AOA
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

FPAG vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.80

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.54

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.31

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

9.08

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FPAG и DFAI

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-27.44%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.95%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-13.25%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-5.12%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.79%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и DFAI

FPA Global Equity ETF (FPAG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 4.27% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.39%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.71%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.07%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

15.92%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

15.70%

+3.69%

Сравнение комиссий FPAG и DFAI

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и DFAI

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.39%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and DFAI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to FPAG (4.27%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, FPAG leads with 21.91% vs 18.70% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FPAG has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPAG has performed better with a 21.91% return vs 18.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.39% for FPAG.

FPAG is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: FPA and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор