PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPADX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPADX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FPADX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPADX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPADX имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции VEMAX немного отстают с 7.53%.

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEMFPADX с FHKCX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY

Сравнение комиссий FPADX и VEMAX

FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FPADX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPADX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPADXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.43

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.95

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.94

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

7.08

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPADX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPADXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Корреляция

Корреляция между FPADX и VEMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и VEMAX

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FPADX и VEMAX

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPADXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-66.45%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-11.08%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-32.60%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.11%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-8.96%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-16.24%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.04%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и VEMAX

Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPADXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.88%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

10.91%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.40%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

15.22%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.39%

+1.24%