PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPADX с GQGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPADX с GQGIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPADX или GQGIX.

Корреляция

Корреляция между FPADX и GQGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPADX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPADX:

0.57

GQGIX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FPADX:

1.01

GQGIX:

-0.13

Коэф-т Омега

FPADX:

1.13

GQGIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FPADX:

0.44

GQGIX:

-0.17

Коэф-т Мартина

FPADX:

1.94

GQGIX:

-0.34

Индекс Язвы

FPADX:

5.69%

GQGIX:

9.34%

Дневная вол-ть

FPADX:

17.26%

GQGIX:

17.33%

Макс. просадка

FPADX:

-39.16%

GQGIX:

-34.47%

Текущая просадка

FPADX:

-10.51%

GQGIX:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 3.14%.

FPADX

С начала года

10.61%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

9.93%

1 год

9.12%

5 лет

7.85%

10 лет

3.41%

GQGIX

С начала года

3.14%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

1.58%

1 год

-3.78%

5 лет

10.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPADX и GQGIX

FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPADX и GQGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPADX
Ранг риск-скорректированной доходности FPADX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPADX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPADX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и GQGIX

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности GQGIX в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.44%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.65%1.70%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPADX и GQGIX

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки GQGIX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и GQGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и GQGIX

Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...