Сравнение FPACX с MHELX
FPACX (FPA Crescent Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FPACX returned 10.10%/yr vs 8.94%/yr for MHELX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPACX charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и MHELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции MHELX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.94% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.10%
MHELX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 39.35%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам FPACX и MHELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 5.34% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.65% | 3.45% | 12.51% | 16.30% | -20.27% | 14.07% | 20.57% | 22.49% | -12.76% | 12.42% |
Correlation
The correlation between FPACX and MHELX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1998 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FPACX and MHELX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPACX vs. MHELX — Ранг доходности на риск
FPACX
MHELX
Сравнение FPACX c MHELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | MHELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.64 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 15.69 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | MHELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.24 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.33 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и MHELX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и MHELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPACX | MHELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -61.24% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.52% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -30.81% | +19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -32.01% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -39.02% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.60% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -12.93% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.51% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и MHELX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 2.28%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPACX | MHELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 4.53% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 15.24% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 19.23% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 21.00% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 20.97% | -7.77% |
Сравнение комиссий FPACX и MHELX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и MHELX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности MHELX в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.11% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 6.13% | 0.00% | 2.19% | 0.00% | 14.45% | 5.03% | 2.70% | 6.13% | 0.00% | 5.17% | 5.51% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
FPACX and MHELX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHELX has higher volatility (4.53%) compared to FPACX (2.28%). In terms of maximum drawdown, FPACX dropped -31.60% vs MHELX's -61.24%.
FPACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPACX и MHELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор