Сравнение FPA с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
FPA и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -13.16%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.02% соответственно.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и SMIN
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
FPA vs. SMIN — Ранг доходности на риск
FPA
SMIN
Сравнение FPA c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | -0.47 | +2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | -0.55 | +3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.37 | +4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | -0.98 | +17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.47 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPA и SMIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и SMIN
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SMIN в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и SMIN
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -60.50% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -24.54% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -27.58% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -60.50% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -24.05% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -14.59% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 9.16% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и SMIN
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 7.91% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 13.79% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 19.65% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 18.87% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.77% | -0.86% |