PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPA с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FPA и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPA и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPA и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.87% соответственно.

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FPA и QCLN

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FPA vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.63

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.23

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

3.97

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

12.27

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.63

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.15

+0.11

Корреляция

Корреляция между FPA и QCLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и QCLN

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FPA и QCLN

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-76.18%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-16.18%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-69.49%

+34.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-71.73%

+18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-45.67%

+33.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-43.54%

+29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.24%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) составляет 11.13%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

13.73%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

27.33%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

37.76%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

37.87%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

34.62%

-12.71%