PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 11.25%/yr vs 11.24%/yr for FDL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FPA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 51.47%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPA имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции FDL немного отстают с 11.24%.

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FPA and FDL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.43

Over the past year, the correlation between FPA and FDL has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPA и FDL

Секторы
FPA
FDL

Промышленность

37.1%
3.8%

Технологии

16.1%
1.1%

Финансовые услуги

9.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
3.8%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
27.3%

Коммунальные услуги

5.7%
6.5%

Сырьевые материалы

4.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
14.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.6%

Здравоохранение

1.0%
16.8%

Промышленность

FPA
37.1%
FDL
3.8%

Технологии

FPA
16.1%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

FPA
9.6%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

FPA
8.8%
FDL
3.8%

Недвижимость

FPA
6.9%
FDL

-

Энергетика

FPA
6.7%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

FPA
5.7%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

FPA
4.9%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

FPA
3.2%
FDL
14.7%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
FDL
10.6%

Здравоохранение

FPA
1.0%
FDL
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FPA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.11

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.25

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

5.56

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

13.56

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.11

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FPA и FDL

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-65.93%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-4.27%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-12.24%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-16.46%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-41.40%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.18%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-9.66%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.75%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и FDL

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

2.85%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

7.87%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

11.28%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

14.31%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

17.11%

+5.28%

Сравнение комиссий FPA и FDL

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и FDL

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and FDL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.25% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.25% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.52% for FPA.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.45% for FDL.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор