PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPA с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FPA и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPA и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPA и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.48% соответственно.

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FPA и FDL

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FPA vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.43

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.00

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

1.77

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

7.07

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.43

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между FPA и FDL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и FDL

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FPA и FDL

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-65.93%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-11.58%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-16.46%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-41.40%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-1.21%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.72%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.90%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и FDL

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

2.71%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

8.23%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

14.94%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

14.32%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.09%

+4.82%