PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с ECNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index while ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 11.25%/yr vs 1.88%/yr for ECNS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности FPA и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 51.47%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 11.25% против 1.88% соответственно.

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between FPA and ECNS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.49

The correlation between FPA and ECNS shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и ECNS

Секторы
FPA
ECNS

Промышленность

37.1%
16.2%

Технологии

16.1%
16.9%

Финансовые услуги

9.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.8%

Недвижимость

6.9%
8.8%

Энергетика

6.7%
3.4%

Коммунальные услуги

5.7%
2.6%

Сырьевые материалы

4.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.5%

Здравоохранение

1.0%
19.8%

Промышленность

FPA
37.1%
ECNS
16.2%

Технологии

FPA
16.1%
ECNS
16.9%

Финансовые услуги

FPA
9.6%
ECNS
4.4%

Потребительский циклический сектор

FPA
8.8%
ECNS
8.8%

Недвижимость

FPA
6.9%
ECNS
8.8%

Энергетика

FPA
6.7%
ECNS
3.4%

Коммунальные услуги

FPA
5.7%
ECNS
2.6%

Сырьевые материалы

FPA
4.9%
ECNS
7.8%

Потребительский защитный сектор

FPA
3.2%
ECNS
4.0%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
ECNS
4.5%

Здравоохранение

FPA
1.0%
ECNS
19.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

FPA vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.66

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.00

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.13

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

0.76

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

1.51

+18.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.66

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FPA и ECNS

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-63.43%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-18.08%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-31.72%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-59.61%

+24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-63.43%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-38.52%

+34.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-29.39%

+15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

9.14%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и ECNS

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

5.64%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

12.87%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

20.92%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

29.44%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

25.90%

-3.51%

Сравнение комиссий FPA и ECNS

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и ECNS

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and ECNS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to ECNS (5.64%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs ECNS's -63.43%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.25% vs 1.88% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.25% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 3.52% for FPA.

FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.59% for ECNS.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор