PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с ASEA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 10.87%/yr vs 7.73%/yr for ASEA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности FPA и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 43.37%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 10.87% против 7.73% соответственно.

FPA

1 день
-6.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
43.37%
6 месяцев
43.73%
1 год
57.04%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.87%

ASEA

1 день
-1.57%
1 месяц
0.65%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
28.84%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		43.37%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.39%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between FPA and ASEA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.55

The correlation between FPA and ASEA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPA и ASEA

Секторы
FPA
ASEA

Промышленность

32.7%
6.3%

Технологии

25.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.9%

Финансовые услуги

8.6%
11.3%

Недвижимость

6.2%
2.8%

Энергетика

5.4%
3.2%

Коммунальные услуги

5.1%
1.5%

Сырьевые материалы

4.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.0%

Здравоохранение

0.8%
1.0%

Промышленность

FPA
32.7%
ASEA
6.3%

Технологии

FPA
25.2%
ASEA

-

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
ASEA
0.9%

Финансовые услуги

FPA
8.6%
ASEA
11.3%

Недвижимость

FPA
6.2%
ASEA
2.8%

Энергетика

FPA
5.4%
ASEA
3.2%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
ASEA
1.5%

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
ASEA
0.5%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
ASEA
1.3%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
ASEA
4.0%

Здравоохранение

FPA
0.8%
ASEA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWSFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

FPA vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.02

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.90

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.50

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

9.40

+3.31

FPA vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASEA равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и ASEA

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-44.16%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-8.28%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-22.20%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-22.20%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-44.16%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-2.91%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-10.63%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.08%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и ASEA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.46%

4.52%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.05%

11.61%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

14.37%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

14.73%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

17.54%

+5.22%

Сравнение комиссий FPA и ASEA

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и ASEA

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности ASEA в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.72%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and ASEA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (16.46%) compared to ASEA (4.52%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, FPA leads with 10.87% vs 7.73% for ASEA. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 10.87% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.61% for ASEA.

FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор