PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 11.25%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FPA и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 51.47%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 11.25% против 21.89% соответственно.

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FPA and AIRR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FPA и AIRR

Секторы
FPA
AIRR

Промышленность

37.1%
84.6%

Технологии

16.1%
0.5%

Финансовые услуги

9.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
3.8%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Промышленность

FPA
37.1%
AIRR
84.6%

Технологии

FPA
16.1%
AIRR
0.5%

Финансовые услуги

FPA
9.6%
AIRR
9.6%

Потребительский циклический сектор

FPA
8.8%
AIRR

-

Недвижимость

FPA
6.9%
AIRR

-

Энергетика

FPA
6.7%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

FPA
5.7%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FPA
4.9%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FPA
3.2%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
AIRR

-

Здравоохранение

FPA
1.0%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FPA vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.61

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.37

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

5.05

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

18.68

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.67

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FPA и AIRR

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-42.37%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-13.09%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-27.95%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-27.95%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-42.37%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.86%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-7.43%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.53%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и AIRR

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

7.87%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

19.82%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

25.40%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

25.29%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

26.29%

-3.90%

Сравнение комиссий FPA и AIRR

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и AIRR

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and AIRR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 11.25% for FPA. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.13% for AIRR.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while AIRR is Building & Construction. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.70% for AIRR.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор