PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index while AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 10.95%/yr vs 10.24%/yr for AAXJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности FPA и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 49.31%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 10.95% против 10.24% соответственно.

FPA

1 день
-1.43%
1 месяц
5.58%
С начала года
49.31%
6 месяцев
48.83%
1 год
76.39%
3 года*
32.24%
5 лет*
12.76%
10 лет*
10.95%

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		49.31%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between FPA and AAXJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.68

The correlation between FPA and AAXJ shifts across timeframes, from 0.63 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и AAXJ

Секторы
FPA
AAXJ

Промышленность

37.1%
8.3%

Технологии

16.1%
41.6%

Финансовые услуги

9.6%
17.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.3%

Недвижимость

6.9%
1.7%

Энергетика

6.7%
2.7%

Коммунальные услуги

5.7%
1.8%

Сырьевые материалы

4.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.9%

Здравоохранение

1.0%
3.0%

Промышленность

FPA
37.1%
AAXJ
8.3%

Технологии

FPA
16.1%
AAXJ
41.6%

Финансовые услуги

FPA
9.6%
AAXJ
17.7%

Потребительский циклический сектор

FPA
8.8%
AAXJ
10.3%

Недвижимость

FPA
6.9%
AAXJ
1.7%

Энергетика

FPA
6.7%
AAXJ
2.7%

Коммунальные услуги

FPA
5.7%
AAXJ
1.8%

Сырьевые материалы

FPA
4.9%
AAXJ
3.5%

Потребительский защитный сектор

FPA
3.2%
AAXJ
2.4%

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
AAXJ
6.9%

Здравоохранение

FPA
1.0%
AAXJ
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EWSFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

FPA vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.71

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.54

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.02

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

15.52

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FPA и AAXJ

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-49.37%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-13.66%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-19.74%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-40.74%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-44.52%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-2.32%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-14.03%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и AAXJ

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

8.95%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

17.53%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

20.30%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

19.95%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

20.25%

+2.14%

Сравнение комиссий FPA и AAXJ

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и AAXJ

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.57%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and AAXJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.88%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, FPA leads with 10.95% vs 10.24% for AAXJ. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 10.95% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.40% for AAXJ.

FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.68% for AAXJ.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор