PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPA с AAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ).

FPA и AAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPA и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPA и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPA имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции AAXJ немного отстают с 7.96%.

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Сравнение комиссий FPA и AAXJ

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Доходность на риск

FPA vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAAAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.61

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.22

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

2.48

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

9.35

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AAXJ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.61

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между FPA и AAXJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и AAXJ

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности AAXJ в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FPA и AAXJ

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и AAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-49.37%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-13.66%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-41.04%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-44.52%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-9.76%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-14.14%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и AAXJ

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

9.10%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

15.06%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

20.72%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

19.42%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.00%

+1.91%