Сравнение FOXY с TBT
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. FOXY is actively managed, while TBT is passively managed. Over the past year, FOXY returned 22.95% vs -1.72% for TBT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью -1.26%.
FOXY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам FOXY и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 13.76% | 14.71% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | -1.26% | 0.24% |
Correlation
The correlation between FOXY and TBT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. TBT — Ранг доходности на риск
FOXY
TBT
Сравнение FOXY c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.12 | +5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | -0.23 | +14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и TBT
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -94.99% | +81.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -14.89% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -86.24% | +86.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -77.34% | +75.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 7.60% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и TBT
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.88%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.98% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 13.68% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 19.29% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 31.33% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 28.75% | -13.85% |
Сравнение комиссий FOXY и TBT
FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и TBT
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности TBT в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.60% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.84% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and TBT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (4.98%) compared to FOXY (2.88%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs TBT's -94.99%.
On 1-year performance, FOXY leads with 22.95% vs -1.72% for TBT. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 22.95% return vs -1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.
FOXY has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 2.84% for TBT.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while TBT is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.93% for TBT.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор