PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOXY с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FOXY и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.92%.


FOXY

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.43%
6 месяцев
2.72%
С начала года
8.94%
1 год
16.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
16.04%

SCHO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.92%
1 год
2.84%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.74%
Всё время*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.31M$2.47M$2.40M
$73.74M$66.74M$85.78M

Сравнение доходности по годам FOXY и SCHO


Correlation

The correlation between FOXY and SCHO is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Currency Strategy ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

FOXY vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FOXY c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FOXYSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.33

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.93

-5.09

FOXY vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOXY и SCHO

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и SCHO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FOXYSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-5.69%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-0.86%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

0.00%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.61%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.20%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и SCHO

Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FOXYSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.31%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

1.03%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

1.32%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

2.00%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

1.56%

+13.03%

Сравнение комиссий FOXY и SCHO

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и SCHO

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SCHO в 3.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
8.82%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.88%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы


FOXY and SCHO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOXY has higher volatility (2.98%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs SCHO's -5.69%.

On 1-year performance, FOXY leads with 16.07% vs 2.84% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 16.07% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.82%, compared with 3.88% for SCHO.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор