Сравнение FOXY с SCHO
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. FOXY is actively managed, while SCHO is passively managed. Over the past year, FOXY returned 16.07% vs 2.84% for SCHO. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.92%.
FOXY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.04%
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.31M | $2.47M | $2.40M | |
| $73.74M | $66.74M | $85.78M |
Сравнение доходности по годам FOXY и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.94% | 14.71% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.92% | 4.72% |
Correlation
The correlation between FOXY and SCHO is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. SCHO — Ранг доходности на риск
FOXY
SCHO
Сравнение FOXY c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.33 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 13.93 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и SCHO
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -5.69% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -0.86% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | 0.00% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.61% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.20% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и SCHO
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 0.31% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 1.03% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 1.32% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 2.00% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 1.56% | +13.03% |
Сравнение комиссий FOXY и SCHO
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и SCHO
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SCHO в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.82% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.88% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and SCHO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (2.98%) compared to SCHO (0.31%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs SCHO's -5.69%.
On 1-year performance, FOXY leads with 16.07% vs 2.84% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 16.07% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.82%, compared with 3.88% for SCHO.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.03% for SCHO.
SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор