PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с PFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 22.95% vs -14.90% for PFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.

FOXY

1 день
-0.24%
1 месяц
2.75%
С начала года
13.76%
6 месяцев
12.97%
1 год
22.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-14.90%
3 года*
13.66%
5 лет*
16.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и PFIX

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		13.76%14.71%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-11.52%1.21%

Correlation

The correlation between FOXY and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с SPYFOXY с UUPFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

FOXY vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOXYPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.51

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-0.58

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.94

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

-0.58

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

-0.89

+15.32

FOXY vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOXY и PFIX

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-36.17%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-25.64%

+21.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-27.05%

+26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-17.17%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

16.83%

-15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.88%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.76%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

21.72%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

29.36%

-19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

38.51%

-23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

38.24%

-23.34%

Сравнение комиссий FOXY и PFIX

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и PFIX

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности PFIX в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		7.60%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.95%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.76%) compared to FOXY (2.88%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, FOXY leads with 22.95% vs -14.90% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 22.95% return vs -14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 7.60% for FOXY.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.50% for PFIX.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор