Сравнение FOXY с PFIX
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 19.99% vs -14.03% for PFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
FOXY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.49% | 14.71% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 1.21% |
Correlation
The correlation between FOXY and PFIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. PFIX — Ранг доходности на риск
FOXY
PFIX
Сравнение FOXY c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.55 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | -0.81 | +13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и PFIX
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -36.17% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -25.64% | +21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -17.60% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -17.21% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 17.38% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.51%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 8.90% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 21.99% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 29.10% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 38.53% | -23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 38.16% | -23.51% |
Сравнение комиссий FOXY и PFIX
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и PFIX
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.68% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and PFIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to FOXY (2.51%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, FOXY leads with 19.99% vs -14.03% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 19.99% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 7.68% for FOXY.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.50% for PFIX.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор