Сравнение FOXY с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
FOXY и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FOXY и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOXY и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 9.85% | 14.75% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
FOXY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOXY и PFIX
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
FOXY vs. PFIX — Ранг доходности на риск
FOXY
PFIX
Сравнение FOXY c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOXY | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.14 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.47 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.10 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 0.17 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOXY | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.14 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.39 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между FOXY и PFIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и PFIX
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 6.63% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOXY и PFIX
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOXY | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -36.17% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -28.22% | +15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -21.21% | +18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -17.08% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 17.49% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.56%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOXY | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 13.74% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 20.30% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 35.00% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 38.74% | -23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 38.74% | -23.14% |