PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 22.46% vs -12.30% for PFIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

FOXY

1 день
0.58%
1 месяц
2.49%
С начала года
12.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и PFIX

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.20%14.75%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%3.20%

Correlation

The correlation between FOXY and PFIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов FOXY и PFIX

Секторы
FOXY
PFIX

Финансовые услуги

75.1%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FOXY
75.1%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

FOXY

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

FOXY

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

FOXY

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

FOXY

-

PFIX

-

Энергетика

FOXY

-

PFIX

-

Здравоохранение

FOXY

-

PFIX

-

Промышленность

FOXY

-

PFIX

-

Недвижимость

FOXY

-

PFIX

-

Технологии

FOXY

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

FOXY

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с YCSFOXY с HFGMFOXY с GLDFOXY с IALT
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

FOXY vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.41

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.41

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.95

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

-0.48

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

-0.75

+15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.41

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.40

+1.00

Просадки

Сравнение просадок FOXY и PFIX

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-36.17%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-25.64%

+21.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-18.71%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-17.13%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

16.35%

-14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.18%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

7.57%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

20.89%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

30.34%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

38.50%

-23.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

38.33%

-23.28%

Сравнение комиссий FOXY и PFIX

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и PFIX

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.09%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and PFIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to FOXY (2.18%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, FOXY leads with 22.46% vs -12.30% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 22.46% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 8.09% for FOXY.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.50% for PFIX.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор