PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 18.26% vs 29.05% for DBMF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOXY показывает доходность 10.52%, а DBMF немного ниже – 10.45%.

FOXY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.30%
С начала года
10.52%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и DBMF

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		10.52%14.75%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%12.81%

Correlation

The correlation between FOXY and DBMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов FOXY и DBMF

Секторы
FOXY
DBMF

Финансовые услуги

73.1%
12.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

FOXY
73.1%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

FOXY

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

FOXY

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

FOXY

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

FOXY

-

DBMF
6.1%

Энергетика

FOXY

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

FOXY

-

DBMF
12.7%

Промышленность

FOXY

-

DBMF
8.4%

Недвижимость

FOXY

-

DBMF
2.5%

Технологии

FOXY

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

FOXY

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с IALTFOXY с ULE
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

FOXY vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.36

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.08

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.78

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

17.53

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.36

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.75

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FOXY и DBMF

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-20.39%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-6.10%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.75%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.58%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.66%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и DBMF

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.63%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.94%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.01%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.38%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

12.56%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

12.43%

+2.64%

Сравнение комиссий FOXY и DBMF

FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и DBMF

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.21%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and DBMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to FOXY (2.63%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs DBMF's -20.39%.

On 1-year performance, DBMF leads with 29.05% vs 18.26% for FOXY. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 29.05% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

FOXY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 5.18% for DBMF.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор