PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 22.46% vs 47.21% for CPAI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

FOXY

1 день
0.58%
1 месяц
2.49%
С начала года
12.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и CPAI

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.20%14.75%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%9.06%

Correlation

The correlation between FOXY and CPAI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов FOXY и CPAI

Секторы
FOXY
CPAI

Финансовые услуги

75.1%
4.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FOXY
75.1%
CPAI
4.3%

Сырьевые материалы

FOXY

-

CPAI
3.3%

Коммуникационные услуги

FOXY

-

CPAI
7.9%

Потребительский циклический сектор

FOXY

-

CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

FOXY

-

CPAI
9.5%

Энергетика

FOXY

-

CPAI
3.7%

Здравоохранение

FOXY

-

CPAI
16.0%

Промышленность

FOXY

-

CPAI
5.7%

Недвижимость

FOXY

-

CPAI

-

Технологии

FOXY

-

CPAI
45.4%

Коммунальные услуги

FOXY

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с YCSFOXY с HFGMFOXY с GLDFOXY с IALT
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

FOXY vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.62

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.43

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

4.53

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

16.51

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.81

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FOXY и CPAI

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-21.46%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-10.48%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.75%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.97%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.87%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и CPAI

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.18%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

5.40%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

14.51%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

18.13%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

19.18%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

19.18%

-4.13%

Сравнение комиссий FOXY и CPAI

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и CPAI

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.09%5.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and CPAI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to FOXY (2.18%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 22.46% for FOXY. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.69% for CPAI.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор