PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXY с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

FOXY и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FOXY и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXY и CDX

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.37%14.75%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

FOXY

1 день
2.29%
1 месяц
1.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.98%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с SPYFOXY с GLDFOXY с YCSFOXY с HEQTFOXY с UUPFOXY с VOOFOXY с AGGH
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий FOXY и CDX

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

FOXY vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.05

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.19

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.13

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

0.21

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.05

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.40

+1.17

Корреляция

Корреляция между FOXY и CDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и CDX

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности CDX в 8.40%

TTM2025202420232022
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		6.49%5.51%0.00%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок FOXY и CDX

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, примерно равная максимальной просадке CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXYCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-13.24%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.88%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-6.78%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.24%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.48%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и CDX

Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXYCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.10%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

4.15%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.10%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

11.24%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

11.24%

+4.47%