PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с TOLZ

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — FOWF отслеживает Solactive Whitney Future of Warfare Index, а TOLZ отслеживает Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 17.71% у TOLZ. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. FOWF взимает 0.49% в год против 0.46% у TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.49%.

FOWF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.81%
6 месяцев
10.69%
1 год
37.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
11.49%
6 месяцев
12.42%
1 год
17.71%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и TOLZ

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.81%29.15%0.39%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.49%14.76%2.63%

Корреляция

Корреляция между FOWF и TOLZ составляет 0.25 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.36

Корреляция между FOWF и TOLZ меняется по разным временным интервалам — от 0.25 (1 год) до 0.36 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с IGFFOWF с MADEFOWF с CALFFOWF с COWZFOWF с ICOWFOWF с IFRAFOWF с INDS
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с VOOTOLZ с BN

Доходность на риск

FOWF vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFTOLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.72

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.02

2.41

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.68

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

12.41

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.72

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.42

+1.35

Просадки

Сравнение просадок FOWF и TOLZ

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и TOLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FOWFTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-39.33%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-5.18%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.97%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-6.68%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.53%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и TOLZ

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOWFTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.47%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

7.40%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.42%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.90%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.29%

+0.70%

Сравнение комиссий FOWF и TOLZ

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и TOLZ

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TOLZ в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.65%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%