PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOWF с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с TOLZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 14.79% vs 17.92% for TOLZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 13.47%.

FOWF

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
0.54%
С начала года
8.60%
1 год
14.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
12.48%
С начала года
13.47%
1 год
17.92%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.04%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и TOLZ

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.60%29.15%-2.02%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		13.47%14.76%-0.05%

Correlation

The correlation between FOWF and TOLZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.30

The correlation between FOWF and TOLZ shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOWF и TOLZ

Секторы
FOWF
TOLZ

Промышленность

60.1%
5.5%

Технологии

31.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

35.2%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

24.2%

Промышленность

FOWF
60.1%
TOLZ
5.5%

Технологии

FOWF
31.2%
TOLZ
0.4%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.5%
TOLZ

-

Сырьевые материалы

FOWF
1.9%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

FOWF
1.3%
TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

TOLZ
4.4%

Энергетика

FOWF

-

TOLZ
35.2%

Финансовые услуги

FOWF

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

FOWF

-

TOLZ

-

Недвижимость

FOWF

-

TOLZ
7.2%

Коммунальные услуги

FOWF

-

TOLZ
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с ARMYFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с KARSFOWF с WAR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

FOWF vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOWFTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.70

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.45

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.48

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

9.77

-5.35

FOWF vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOWF и TOLZ

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-39.33%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-5.18%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.24%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.59%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.84%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и TOLZ

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеют волатильность 3.70% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.65%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

8.69%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

10.60%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.03%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.22%

+0.64%

Сравнение комиссий FOWF и TOLZ

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и TOLZ

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TOLZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.76%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and TOLZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOWF has higher volatility (3.70%) compared to TOLZ (3.65%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs TOLZ's -39.33%.

On 1-year performance, TOLZ leads with 17.92% vs 14.79% for FOWF. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 17.92% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.76% for FOWF.

FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор