PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с ROKT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 22.97% vs 116.27% for ROKT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 50.15%.

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и ROKT

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		10.66%29.15%0.39%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%3.49%

Correlation

The correlation between FOWF and ROKT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between FOWF and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOWF и ROKT

Секторы
FOWF
ROKT

Промышленность

62.2%
67.6%

Технологии

29.2%
20.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FOWF
62.2%
ROKT
67.6%

Технологии

FOWF
29.2%
ROKT
20.2%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
ROKT
5.9%

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
ROKT

-

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
ROKT

-

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

ROKT

-

Энергетика

FOWF

-

ROKT
6.4%

Финансовые услуги

FOWF

-

ROKT

-

Здравоохранение

FOWF

-

ROKT

-

Недвижимость

FOWF

-

ROKT

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

FOWF vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.04

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.61

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

10.26

-7.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

37.06

-29.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

4.04

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.88

+0.81

Просадки

Сравнение просадок FOWF и ROKT

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-43.16%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.40%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.58%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-6.75%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и ROKT

Текущая волатильность для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) составляет 4.88%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что FOWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

13.17%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

25.05%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

28.95%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

22.80%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

25.15%

-8.27%

Сравнение комиссий FOWF и ROKT

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и ROKT

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ROKT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and ROKT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to FOWF (4.88%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs ROKT's -43.16%.

On 1-year performance, ROKT leads with 116.27% vs 22.97% for FOWF. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 116.27% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

FOWF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.26% for ROKT.

FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор