PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с RBLD

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — FOWF отслеживает Solactive Whitney Future of Warfare Index, а RBLD отслеживает Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 38.89% у RBLD. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FOWF взимает 0.49% в год против 0.65% у RBLD.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 16.06%.

FOWF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.81%
6 месяцев
10.69%
1 год
37.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBLD

1 день
1.29%
1 месяц
6.13%
С начала года
16.06%
6 месяцев
14.93%
1 год
38.89%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.16%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и RBLD

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.81%29.15%0.39%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		16.06%13.99%0.23%

Корреляция

Корреляция между FOWF и RBLD составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.72

Корреляция между FOWF и RBLD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.72 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с IGFFOWF с MADEFOWF с CALFFOWF с COWGFOWF с COWZFOWF с EVXFOWF с ICOW
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO

Доходность на риск

FOWF vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFRBLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.80

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.02

3.72

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

5.34

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

19.01

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.38

+1.40

Просадки

Сравнение просадок FOWF и RBLD

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и RBLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FOWFRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-50.07%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.19%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

0.00%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-10.91%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.02%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и RBLD

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOWFRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.49%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.40%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

14.04%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.83%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.73%

-1.74%

Сравнение комиссий FOWF и RBLD

FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и RBLD

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RBLD в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.05%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%