Сравнение FOWF с QDPL

С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 4.06%.

Корреляция между FOWF и QDPL составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и QDPL.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности QDPL в 4.72%