Сравнение FOWF с ICOW
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) — оба биржевые фонды: FOWF — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive Whitney Future of Warfare Index, а ICOW — Foreign Large Cap Equities, отслеживающий Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 47.46% у ICOW. Корреляция 0.52 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FOWF взимает 0.49% в год против 0.65% у ICOW.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и ICOW
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 14.24%.
FOWF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 47.46%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.81% | 29.15% | 0.39% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.24% | 36.95% | 1.35% |
Корреляция
Корреляция между FOWF и ICOW составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.52 |
Корреляция между FOWF и ICOW остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.47 до 0.52 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. ICOW — Ранг доходности на риск
FOWF
ICOW
Сравнение FOWF c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 3.64 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.02 | 4.60 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.65 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 6.16 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 22.69 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.64 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.54 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и ICOW
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOWF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -43.49% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -8.02% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.30% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -7.68% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.18% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и ICOW
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOWF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.80% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.17% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 13.21% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.57% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.50% | -1.51% |
Сравнение комиссий FOWF и ICOW
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и ICOW
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ICOW в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.18% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |