Сравнение FOWF с ICOW
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 14.79% vs 28.33% for ICOW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 11.02%.
FOWF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.60% | 29.15% | -2.02% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 11.02% | 36.95% | -0.85% |
Correlation
The correlation between FOWF and ICOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between FOWF and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FOWF и ICOW
Секторы
FOWF
ICOW
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
FOWF
ICOW
Технологии
FOWF
ICOW
Коммуникационные услуги
FOWF
ICOW
Сырьевые материалы
FOWF
ICOW
Потребительский циклический сектор
FOWF
ICOW
Потребительский защитный сектор
FOWF
-
ICOW
Энергетика
FOWF
-
ICOW
Финансовые услуги
FOWF
-
ICOW
-
Здравоохранение
FOWF
-
ICOW
Недвижимость
FOWF
-
ICOW
-
Коммунальные услуги
FOWF
-
ICOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. ICOW — Ранг доходности на риск
FOWF
ICOW
Сравнение FOWF c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOWF | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.19 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 9.30 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOWF и ICOW
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -43.49% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -8.92% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -5.99% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -7.56% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и ICOW
Текущая волатильность для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) составляет 3.70%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FOWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.16% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.08% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.63% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.74% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.46% | -1.60% |
Сравнение комиссий FOWF и ICOW
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и ICOW
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ICOW в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.76% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.30% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and ICOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOW has higher volatility (4.16%) compared to FOWF (3.70%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs ICOW's -43.49%.
On 1-year performance, ICOW leads with 28.33% vs 14.79% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 28.33% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.76% for FOWF.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.65% for ICOW.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор