Сравнение FOWF с GCOW
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) — оба биржевые фонды: FOWF — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive Whitney Future of Warfare Index, а GCOW — Large Cap Value Equities, отслеживающий Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 35.15% у GCOW. При корреляции 0.42 их движения в цене в значительной степени независимы. FOWF взимает 0.49% в год против 0.60% у GCOW.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и GCOW
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.40%.
FOWF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам FOWF и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.81% | 29.15% | 0.39% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.40% | 27.34% | 1.75% |
Корреляция
Корреляция между FOWF и GCOW составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. GCOW — Ранг доходности на риск
FOWF
GCOW
Сравнение FOWF c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 3.30 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.02 | 4.73 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.58 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 7.80 | -4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 23.22 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.59 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и GCOW
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOWF | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -37.64% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -4.77% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.54% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -5.88% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.60% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и GCOW
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOWF | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 2.83% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 7.70% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 10.83% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.48% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.22% | +0.77% |
Сравнение комиссий FOWF и GCOW
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и GCOW
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GCOW в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.43% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |