PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 22.97% vs 27.54% for GCOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и GCOW

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		10.66%29.15%0.39%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%1.75%

Correlation

The correlation between FOWF and GCOW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FOWF и GCOW

Секторы
FOWF
GCOW

Промышленность

62.2%
12.4%

Технологии

29.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

2.0%
4.6%

Сырьевые материалы

0.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Энергетика

-

24.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

14.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Промышленность

FOWF
62.2%
GCOW
12.4%

Технологии

FOWF
29.2%
GCOW
0.9%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
GCOW
4.6%

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
GCOW
7.3%

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

GCOW
17.1%

Энергетика

FOWF

-

GCOW
24.4%

Финансовые услуги

FOWF

-

GCOW

-

Здравоохранение

FOWF

-

GCOW
14.6%

Недвижимость

FOWF

-

GCOW

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

FOWF vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.56

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.68

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.80

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

15.21

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.56

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.59

+1.10

Просадки

Сравнение просадок FOWF и GCOW

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-37.64%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-4.77%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.67%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.84%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.81%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и GCOW

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.75%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.99%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

10.80%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.48%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.20%

+0.68%

Сравнение комиссий FOWF и GCOW

FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и GCOW

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and GCOW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOWF has higher volatility (4.88%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 27.54% vs 22.97% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 27.54% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.07% for FOWF.

FOWF is categorized as Industrials Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор