Сравнение FOWF с FTXR
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 14.79% vs 41.03% for FTXR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и FTXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.
FOWF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.60% | 29.15% | -2.02% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 18.26% | 14.70% | -3.72% |
Correlation
The correlation between FOWF and FTXR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between FOWF and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FOWF и FTXR
Секторы
FOWF
FTXR
Промышленность
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
FOWF
FTXR
Технологии
FOWF
FTXR
-
Коммуникационные услуги
FOWF
FTXR
-
Сырьевые материалы
FOWF
FTXR
-
Потребительский циклический сектор
FOWF
FTXR
Потребительский защитный сектор
FOWF
-
FTXR
-
Энергетика
FOWF
-
FTXR
Финансовые услуги
FOWF
-
FTXR
-
Здравоохранение
FOWF
-
FTXR
-
Недвижимость
FOWF
-
FTXR
-
Коммунальные услуги
FOWF
-
FTXR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. FTXR — Ранг доходности на риск
FOWF
FTXR
Сравнение FOWF c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOWF | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.84 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 9.65 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOWF и FTXR
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и FTXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -52.06% | +39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -14.49% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | 0.00% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -10.94% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.26% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и FTXR
Текущая волатильность для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) составляет 3.70%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FOWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.51% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 17.27% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 21.59% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 23.97% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 24.71% | -7.85% |
Сравнение комиссий FOWF и FTXR
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и FTXR
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FTXR в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.76% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.95% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and FTXR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXR has higher volatility (5.51%) compared to FOWF (3.70%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs FTXR's -52.06%.
On 1-year performance, FTXR leads with 41.03% vs 14.79% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 41.03% return vs 14.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.
FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.76% for FOWF.
FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.60% for FTXR.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и FTXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор