Сравнение FOWF с CALF
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) — оба биржевые фонды: FOWF — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive Whitney Future of Warfare Index, а CALF — Small Cap Blend Equities, отслеживающий Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 40.33% у CALF. Корреляция 0.59 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FOWF взимает 0.49% в год против 0.59% у CALF.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и CALF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 7.29%.
FOWF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.81% | 29.15% | 0.39% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 7.29% | 2.33% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между FOWF и CALF составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.59 |
Корреляция между FOWF и CALF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.54 до 0.59 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. CALF — Ранг доходности на риск
FOWF
CALF
Сравнение FOWF c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 2.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.02 | 3.55 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 6.70 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 19.14 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.35 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и CALF
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOWF | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -47.58% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -6.15% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.86% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -10.88% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.15% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и CALF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOWF | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.59% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.65% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 16.82% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 23.67% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 26.14% | -9.15% |
Сравнение комиссий FOWF и CALF
FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и CALF
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CALF в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.35% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |