Сравнение FOVL с VEGI
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и VEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам FOVL и VEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 40.14% | -13.20% | 6.22% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 16.98% | 11.34% | -4.85% | -8.59% | 6.34% | 21.56% | 20.06% | 4.12% |
Correlation
The correlation between FOVL and VEGI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between FOVL and VEGI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FOVL и VEGI
Секторы
FOVL
VEGI
Финансовые услуги
-
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
FOVL
VEGI
-
Промышленность
FOVL
VEGI
Энергетика
FOVL
VEGI
-
Коммунальные услуги
FOVL
VEGI
-
Потребительский циклический сектор
FOVL
VEGI
-
Потребительский защитный сектор
FOVL
VEGI
Технологии
FOVL
VEGI
-
Здравоохранение
FOVL
VEGI
-
Коммуникационные услуги
FOVL
VEGI
-
Недвижимость
FOVL
VEGI
-
Сырьевые материалы
FOVL
-
VEGI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. VEGI — Ранг доходности на риск
FOVL
VEGI
Сравнение FOVL c VEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и VEGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и VEGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | VEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.94% | — |
Сравнение комиссий FOVL и VEGI
FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и VEGI
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VEGI в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.99% | 2.33% | 2.62% | 2.54% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.13% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and VEGI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.
VEGI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.55% for FOVL.
FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.39% for VEGI.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и VEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор