PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с VEGI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.59%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.31%
1 год
7.98%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и VEGI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		11.86%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%4.38%

Correlation

The correlation between FOVL and VEGI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FOVL and VEGI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и VEGI

Секторы
FOVL
VEGI

Финансовые услуги

44.6%

-

Промышленность

12.8%
37.3%

Энергетика

7.7%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
31.9%

Технологии

5.0%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

30.2%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
VEGI

-

Промышленность

FOVL
12.8%
VEGI
37.3%

Энергетика

FOVL
7.7%
VEGI

-

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
VEGI

-

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
VEGI
31.9%

Технологии

FOVL
5.0%
VEGI

-

Здравоохранение

FOVL
4.9%
VEGI

-

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
VEGI

-

Недвижимость

FOVL
2.6%
VEGI

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

VEGI
30.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA

Доходность на риск

FOVL vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.54

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.89

—

FOVL vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и VEGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и VEGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.85%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.89%

—

Сравнение комиссий FOVL и VEGI

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и VEGI

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.00%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and VEGI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.39% for VEGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор