PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с TMDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.73%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.91%
1 год
10.94%
3 года*
6.24%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и TMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%2.18%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		8.42%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%

Correlation

The correlation between FOVL and TMDV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FOVL and TMDV has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и TMDV

Секторы
FOVL
TMDV

Финансовые услуги

44.6%
16.1%

Промышленность

12.8%
16.0%

Энергетика

7.7%
2.8%

Коммунальные услуги

7.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
23.5%

Технологии

5.0%
1.6%

Здравоохранение

4.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

2.6%
4.8%

Сырьевые материалы

-

12.2%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
TMDV
16.1%

Промышленность

FOVL
12.8%
TMDV
16.0%

Энергетика

FOVL
7.7%
TMDV
2.8%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
TMDV
12.2%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
TMDV
5.5%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
TMDV
23.5%

Технологии

FOVL
5.0%
TMDV
1.6%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
TMDV
5.4%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
TMDV

-

Недвижимость

FOVL
2.6%
TMDV
4.8%

Сырьевые материалы

FOVL

-

TMDV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ

Доходность на риск

FOVL vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.70

—

FOVL vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и TMDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и TMDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.41%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.60%

—

Сравнение комиссий FOVL и TMDV

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и TMDV

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.53%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and TMDV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.35% for TMDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор