PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%17.20%

Correlation

The correlation between FOVL and QQQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FOVL and QQQ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и QQQ

Секторы
FOVL
QQQ

Финансовые услуги

44.6%
0.2%

Промышленность

12.8%
2.8%

Энергетика

7.7%
0.6%

Коммунальные услуги

7.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Технологии

5.0%
53.8%

Здравоохранение

4.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
15.8%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
QQQ
0.2%

Промышленность

FOVL
12.8%
QQQ
2.8%

Энергетика

FOVL
7.7%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
QQQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
QQQ
7.7%

Технологии

FOVL
5.0%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
QQQ
15.8%

Недвижимость

FOVL
2.6%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

FOVL

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FOVL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и QQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.79%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.94%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.29%

—

Сравнение комиссий FOVL и QQQ

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и QQQ

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and QQQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

FOVL has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.38% for QQQ.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор