PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOVL с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и PEY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%10.55%

Correlation

The correlation between FOVL and PEY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FOVL and PEY has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и PEY

Секторы
FOVL
PEY

Финансовые услуги

44.6%
22.3%

Промышленность

12.8%
17.6%

Энергетика

7.7%
1.3%

Коммунальные услуги

7.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
16.2%

Технологии

5.0%
5.1%

Здравоохранение

4.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.6%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

5.4%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
PEY
22.3%

Промышленность

FOVL
12.8%
PEY
17.6%

Энергетика

FOVL
7.7%
PEY
1.3%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
PEY
11.6%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
PEY
8.3%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
PEY
16.2%

Технологии

FOVL
5.0%
PEY
5.1%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
PEY
6.1%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
PEY
5.6%

Недвижимость

FOVL
2.6%
PEY

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

PEY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FRTYFOVL с FELVFOVL с IMCVFOVL с DON
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

FOVL vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.37

—

FOVL vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и PEY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-72.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и PEY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.89%

—

Сравнение комиссий FOVL и PEY

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и PEY

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and PEY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.54% for PEY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор