PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOVL с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FOVL и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FOVL

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и GUMI


2026 (YTD)20252024
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
0.00%6.43%10.38%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
1.12%3.39%1.52%

Correlation

The correlation between FOVL and GUMI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Focused Value Factor ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

FOVL vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOVL

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FOVLGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

Просадки

Сравнение просадок FOVL и GUMI


Загрузка графика...

Показатели просадок


FOVLGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и GUMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FOVLGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

Сравнение комиссий FOVL и GUMI

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и GUMI

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GUMI в 2.77%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.77%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FOVL and GUMI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.16% for GUMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и GUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор