Сравнение FOVL с GUMI
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. FOVL is passively managed, while GUMI is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOVL и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 10.38% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 3.39% | 1.52% |
Correlation
The correlation between FOVL and GUMI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. GUMI — Ранг доходности на риск
FOVL
GUMI
Сравнение FOVL c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.32 | — |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и GUMI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.99% | — |
Сравнение комиссий FOVL и GUMI
FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и GUMI
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and GUMI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.55% for FOVL.
FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор