Сравнение FOVL с FAB
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for FAB.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и FAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам FOVL и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 40.14% | -13.20% | 6.22% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 10.72% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 8.81% |
Correlation
The correlation between FOVL and FAB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FOVL and FAB has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FOVL и FAB
Секторы
FOVL
FAB
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
FOVL
FAB
Промышленность
FOVL
FAB
Энергетика
FOVL
FAB
Коммунальные услуги
FOVL
FAB
Потребительский циклический сектор
FOVL
FAB
Потребительский защитный сектор
FOVL
FAB
Технологии
FOVL
FAB
Здравоохранение
FOVL
FAB
Коммуникационные услуги
FOVL
FAB
Недвижимость
FOVL
FAB
Сырьевые материалы
FOVL
-
FAB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. FAB — Ранг доходности на риск
FOVL
FAB
Сравнение FOVL c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и FAB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и FAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.06% | — |
Сравнение комиссий FOVL и FAB
FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и FAB
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FAB в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.59% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and FAB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.
FAB has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.55% for FOVL.
FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.64% for FAB.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и FAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор