PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с DXUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FOVL is passively managed, while DXUV is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXUV

1 день
-0.66%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.46%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и DXUV

2026 (YTD)20252024
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%10.11%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		10.92%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between FOVL and DXUV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FOVL and DXUV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и DXUV

Секторы
FOVL
DXUV

Финансовые услуги

44.6%
16.3%

Промышленность

12.8%
14.7%

Энергетика

7.7%
7.0%

Коммунальные услуги

7.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.4%

Технологии

5.0%
24.2%

Здравоохранение

4.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.1%

Недвижимость

2.6%
0.4%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
DXUV
16.3%

Промышленность

FOVL
12.8%
DXUV
14.7%

Энергетика

FOVL
7.7%
DXUV
7.0%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
DXUV
0.5%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
DXUV
11.4%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
DXUV
5.4%

Технологии

FOVL
5.0%
DXUV
24.2%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
DXUV
8.3%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
DXUV
8.1%

Недвижимость

FOVL
2.6%
DXUV
0.4%

Сырьевые материалы

FOVL

-

DXUV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEO

Доходность на риск

FOVL vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.05

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и DXUV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и DXUV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.31%

—

Сравнение комиссий FOVL и DXUV

И FOVL, и DXUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и DXUV

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and DXUV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL and DXUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

DXUV has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.55% for FOVL.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор