PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%12.28%

Correlation

The correlation between FOVL and ACWI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FOVL and ACWI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и ACWI

Секторы
FOVL
ACWI

Финансовые услуги

44.6%
15.9%

Промышленность

12.8%
10.3%

Энергетика

7.7%
3.6%

Коммунальные услуги

7.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Технологии

5.0%
33.0%

Здравоохранение

4.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.0%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
ACWI
15.9%

Промышленность

FOVL
12.8%
ACWI
10.3%

Энергетика

FOVL
7.7%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
ACWI
2.7%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
ACWI
8.6%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
ACWI
4.7%

Технологии

FOVL
5.0%
ACWI
33.0%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
ACWI
7.7%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
ACWI
8.0%

Недвижимость

FOVL
2.6%
ACWI
1.6%

Сырьевые материалы

FOVL

-

ACWI
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

FOVL vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.51

—

FOVL vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и ACWI

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и ACWI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.08%

—

Сравнение комиссий FOVL и ACWI

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и ACWI

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and ACWI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while ACWI is Global Equities. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор