PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOUR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOUR с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOUR (Shift4 Payments, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, FOUR returned -10.80%/yr vs 18.62%/yr for VGT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOUR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOUR показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

FOUR

1 день
1.25%
1 месяц
25.06%
6 месяцев
-21.64%
С начала года
-17.98%
1 год
-50.01%
3 года*
-9.04%
5 лет*
-10.80%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOUR и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-17.98%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%127.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%34.90%

Correlation

The correlation between FOUR and VGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FOUR and VGT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shift4 Payments, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с PAYCFOUR с BABAFOUR с QQQFOUR с ^SP500TRFOUR с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FOUR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOUR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOURVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.51

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.01

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.16

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.19

-7.33

FOUR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOUR на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOUR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOUR и VGT

Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOURVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-54.63%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-16.40%

-50.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.65%

-27.23%

-44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.65%

-35.07%

-36.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.90%

-9.06%

-49.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.13%

-7.94%

-24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.95%

5.70%

+38.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FOUR и VGT

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOURVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

8.66%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.35%

19.53%

+31.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.48%

23.44%

+35.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

25.70%

+31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.78%

24.81%

+32.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOUR и VGT

FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FOUR and VGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOUR has higher volatility (19.69%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOUR и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор